Финансовый Портал

[SjAlan]

Доброго времени суток, уважаемое сообщество.

Хотел поинтересоваться:

1. Есть ли у кого желание обучиться работе с БО по приложенной во вложении ТС?
2. Если есть, то готовы ли Вы потратить на обучение около месяца (лекции и видео буду выкладывать по выходным, а сам анализ и сделки по будням)?

P.S. Данная тема выделена в отдельную, как продолжение ранее начатой дискуссии в этой теме. Начало обсуждения с поста #1040 на странице 52 (последний пост).

Правила и рекомендации

• Условие одно: учиться! То есть, изучить выложенный материал, задать вопросы, если что не ясно, и только после этого двигаться дальше;
• Для тех кто подумал что система дает 10 сигналов в день - идите сразу мимо. Она может и не дать сигнала вообще за два-три дня. А может один-два в день давать, что чаще и происходит. Рабочие пары EUR/USD и GBP/USD остальные по ней не работаю - этих хватает. Время работы с 08:00 до 17:00 по МСК. Новости отрабатывает хорошо. Что еще? Да, можно работать на срок экспирации до 6-12 часов;
• Не нужно думать, что я буду учить за деньги. Мне вполне хватает заработка с NYSE, Forex и БО. Я это делаю скорее для себя, чем для других. Хочу просто попробовать объяснить и формализовать все то, что делаю без бумажки, на интуитивном уровне. На рынках я с декабря 2003 года (начинал с Forex). К БО пришел, два с половиной года назад. К фондовому рынку в конце 2010 года. Основной доход у меня с Forex (т.е., то с чего я живу), остальное изучаю еще (как и многие из вас);

Темы которые будем изучать

1. Календарь праздников (для чего он нужен);
2. Календарь новостей (как будем использовать);
3. Установка и детальный разбор используемых индикаторов (для чего и как);
4. Временной масштаб (настройка под каждый ТФ и инструмент);
5. Направление движения и интерпретация сигналов (их сила и время экспирации);
6. Журнал (или как хотите) сделок, почему купили опцион и каков результат (ITM, ATM или продление контракта, и конечно же OTM);

P.S. Все индикаторы оснащены звуковыми алертами. Поэтому в монитор пялиться не обязательно (можно сидеть и читать, как я и делаю). Купили опцион, свернули терминал и браузер со вкладкой сайта брокера (если опцион на 5-15 минут). Если опцион от 30 минут и более, то смотрим развитие событий до окончания времени экспирации минут за 20, а принимаем решение о продлении контракта минут за 7-6.

 

[SjAlan]

# Урок 1

Календарь праздников

На первом шаге, мы всегда будем руководствоваться отсутствием или наличием праздников в той или иной стране. От этого будет зависеть выбор национальных валют, которыми мы будем работать в настоящий день. То есть, открыв календарь праздников, мы смотрим в каких странах сегодня праздник есть, а в каких нет:

1. http://ru.investing.com/holiday-calendar/

Используя календарь праздников, необходимо понимать, что это подразумевает под собой государственные праздники в ведущих мировых государствах. Так как государственные праздники зачастую являются официальными выходными днями, центральные банки, крупные инвестиционные компании этих стран, не торгуют на рынке. Именно поэтому, в такие дни, на рынках ощущается недостаток ликвидности. Несложно догадаться, что праздники оказывают значительное влияние на динамику торгов на валютном рынке.

| Планируй свою торговлю, учитывая праздничные дни в различных странах.

Если есть праздник в настоящий день к примеру в США (Нью-Йорк, Чикаго), Европе (Германия, Франция, Англия, Цюрих, Франкфурт и т.д.), Азии (Япония, Китай, Токио, Гонконг, Сингапур и т.д.) или Австралии (Веллингтон, Сидней) то, работу в данный день мы рассматривать не будем. То есть, мы можем провести комплексный анализ (возможные сделки), но работать будем на бумаге.

Дополнительный материал

• Описание торговых сессий
• Торговля по часам

P.S. Представленная информация продублирована в прикрепленном файле в данном посте (для тех, кто любит конспекты на домашнем ПК).

Домашнее задание

1. Разобраться с материалом работы по часам;
2. Выделить оптимальные часы работы с учетом изменения текущей ситуации по EUR/USD и GBP/USD*;
3. Найти в сети материал и разобраться с понятием "волатильность рынка" (необходимо для дальнейшего понимания работы индикатора Daily Range);

*Имеется ввиду то, что необходимо ясно понимать в какие часы пары торгуются наиболее активно за последние 5 дней.

P.S. Тут задавать вопросы по данному материалу нужно. Отчет о ДЗ высылайте мне на почту sonexstudio@rambler.ru (в виде файла Word или PDF) - вероятность того, что ошибки будут у всех приблизительно одинаковые очень велика (из опыта), поэтому тут я буду рассматривать сразу для всех общие ошибки и каждые в отдельности. Раз в неделю будем собираться на вебинар и там допиливать что не понятно (продолжительность 3 часа), думаю этого для обучения вполне достаточно будет.

P.S. Вариант ТС на 17.06.2016 смотрите во вложении (параметры некоторых из индикаторов оптимизируются каждый день в зависимости от фона и волатильности).

 

[SjAlan]

Убедительная просьба!

Обращаюсь ко всем участникам данного проекта, пожалуйста не флудите в данной теме, для этого можно использовать начатое обсуждение в данной теме.

P.S. Задавайте вопросы по существу. Остальное будем решать на вебинарах и разборе реальных сделок. Продуктивного обучения.

 

[алексей1979]

SjAlan, с пачином осталось определится по времени первого знакомства

 

[kupu11]

может я что-то не понимаю, но почему ваше обучение обсуждается в чужой ветке? создавайте свою ветку и в ней обсуждайте. в той ветке совершенно другое называние и совершенно другая тема. это тоже самое если кто-то сейчас начнет обсуждать свою тс или сигналы в этой ветке и даст ссылку на нее, чтоб писали тут.

 

[алексей1979]

kupu11, извиняюсь исправлюсь

 

[алексей1979]

SjAlan, скайп твой скинь сюда чтобы больше не спрашивали

 

[SjAlan]

Мой Skype: my-trade-skype...

 

[алексей1979]

@SjAlan,постучался,

 

[kupu11]

алексей1979, я автору писал)

 

[SmaLLAlien]

Ребят, запись выложат ? а то я пропустил из-за работы (

 

[SjAlan]

Ребят, запись выложат ? а то я пропустил из-за работы (

Вчера первая часть была записана без звука (где я знакомил с индикаторами которые будем использовать), вторая часть записалась уже нормально, однако звук оставляет желать лучшего. Было принято решение о том, что я запишу видео отдельно (как лекцию), и выложу уже готовый материал.

З.Ы. Поэтому, прошу всех терпения, записываю только первую часть. Я не знал, что это настолько трудно.

 

[Amigo007]

Доброе утро всем!!!!
Спасибо за труды
Лекции изучать буду ОБЯЗАТЕЛЬНО, а вот на вебинарах присутствовать не всегда получится....

 

[SjAlan]

# Урок 2 (ответ на вопрос)

Вопрос:

• Как выбрать оптимальное время экспирации исходя из рекомендаций или правил ТС?

Ответ:

• Никак. Выбор времени экспирации (истечения даты и времени контракта), величина скорее стохастическая, нежели постоянная, и всегда будет зависеть от складывающейся ситуации в моменте формирования сигнала на покупку контракта;

Давайте на простом примере разберем ситуацию покупки опциона на валютную пару EUR/USD (график М5).

Описание индикатора "Better Volume 1.4 (MOD)"

Индикатор Better Volume 1.4 (MOD) использует текущий тиковой объем поставляемых котировок вместе с диапазоном бара (спредом), сравнивая их с предыдущими значениями.

Краткое описание параметров индикатора:

• Переменная (Number Of Bars) - это значение общего количества баров, которые будет отображать индикатор в отдельном окне данных (величина изменяемая);
• Переменная (MA Period) - параметр определения равновесия (баланса), равный среднему значению за заданный период времени и рассчитываемый по заданному в индикаторе алгоритму (величина изменяемая);
• Переменная (Look Back) - параметр оценки значения "большой" или "низкий" объем текущей ситуации (в моменте), за заданное количество предшествующих баров. Своего рода "эталонный средний объем";

Логика применения

Изменять заданные значения переменных по умолчанию мы не будем, давайте разберемся почему они именно такие, и как мы их будем применять на практике:

• Number Of Bars - данное значение, всегда будет равно количеству пятиминутных баров за предшествующие двое суток (шестнадцать торговых сессий). То есть - это 576 пятиминуток (288 в одних сутках);
• MA Period - период скользящей средней будем рассчитывать исходя из недельных данных, то есть - это 1440 пятиминутных баров (если столбики гистограммы пересекают среднюю, то надежность сигнала усиливается);
• Look Back - для расчета "эталонного" объема мы будем использовать предшествующие 4-ре часа (т.е., 1/2 торговой сессии);

См. рисунок

После того, как мы нанесли индикатор на график цен, нам необходимо узнать параметр значения используемого на сегодня уровня:

• Для этого подводим курсор мыши к МА в окне данных индикатора и запоминаем значение параметра Average (1440). К примеру, на 17.06.2016 оно составило 421.0000 (см. рисунок);
• Далее мы вновь открываем свойства параметров индикатора и меняем значение параметра MA Period на 3 (дабы не нагружать слабые системы), во вкладке - Цвета (6-ой пункт "Dark Orange"), убираем цвет (см. рисунок);
• Во вкладке - Уровни (добавляем два уровня см. рисунок):
  • 421 (определенный по MA);
  • 1000 (определенный по средне-максимальным значениям объемов за предшествующий период);

В результате выполненных настроек, полученный вид индикаторы должен выглядеть примерно так (см. рисунок или видео).

Определение уровней поддержки/сопротивления

Для того, чтобы построить уровни поддержки/сопротивления мы будем использовать уже рассмотренный и настроенный нами индикатор "Better Volume 1.4 (MOD)" как основной инструмент.

Стандартное описание индикатора (от автора)

• Столбик гистограммы "красного цвета*" - большой объем на бычьем баре, у которого большой спред (тело бара):
  • Данная ситуация может возникать либо на окончании, либо в моменте зарождения восходящего движения;
  • Так же во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке;

* То есть, мы можем с уверенностью утверждать, что на данном баре преобладали покупки (рост).

• Столбик гистограммы "белого цвета*" - большой объем на медвежьем баре, у которого большой спред (тело бара):
  • Данная ситуация может возникать либо на окончании, либо в моменте зарождения нисходящего движения;
  • Так же во время коррекции (откатов) на бычьем рынке;

* То есть, мы можем с уверенностью утверждать, что на данном баре преобладали продажи (снижение).

• Столбик гистограммы "зелёного цвета*" - большой объем на барах с небольшим спредом (телом бара):
  • Ситуация, как правило, возникает при окончании однонаправленного (длительного или среднего) движения;
  • А также в моменте фиксации прибыли на коррекции (откате), в середине однонаправленного движения;

* То есть, мы можем с уверенностью утверждать, что происходит временная приостановка предыдущего движения.

• Столбик гистограммы "жёлтого цвета*" - бары имеющие небольшой и средний спред (тело бара):
  • Ситуация может говорить о приостановке однонаправленного движения (как правило для коррекции);

* То есть, мы можем с уверенностью утверждать, что дальнейшее движение почти закончено (ожидается либо коррекция, либо консолидация).

• Столбик гистограммы "синего цвета" - повышающийся или понижающийся объем и бары имеющие разный спред (тело бара):
  • Ситуация свидетельствует о том, что на рынке нет "умных денег";
• Столбик гистограммы "пурпурного цвета" - группа баров с большим объемом (данная ситуация возникает крайне редко):
  • Бары имеют большой объем и малый спред (тело бара);
  • Обычное явление для начала коррекции (отката), во время длительного однонаправленного импульсного движения;

Важное замечание: если предыдущий перед сигналом бар, был с большим "телом", то текущий сигнал с высокой вероятностью оказывается ложным. Такие резкие ценовые импульсы возникают, обычно, непосредственно перед выходом, или во время важных фундаментальных событий.​

Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущего бара. Повышающийся тиковый объем является сигналом активности. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота.

В ходе проведения анализа рынка, необходимо обращать внимание на следующие показатели:

1. Размер спреда (тело бара);
2. Цена открытия и закрытия по отношению к минимальным и максимальным ценам;
3. Тиковый объем в зависимости от динамики спреда и цен закрытия;

Результат анализа объемов должен показать или силу рынка, или его слабость. Бычий (сильный) рынок означает, что ценовое движение участниками поддерживается. Медвежий (слабый) рынок означает снижение интереса к рынку, то есть - или продаем, или находимся вне рынка.

• Если мы ожидаем на рынке разворот от уровня - целесообразным будет совершить сделку заранее;
• И наоборот, если произошел уверенный пробой - лучше подождать тестирования (отката);

Определение времени экспирации

Для каждой отдельно взятой сделки:

• Определяется исходя из времени (в барах) пройденного ценой от предыдущих уровней (то есть, мы просто считаем количество баров от момента начала движения, до его окончания);
• Затем вычисляем среднее значение (в зависимости от волатильности) и берем его за основу;

См. видео

Домашнее задание

Наш курс рассчитан на 4-5 недель, в данном уроке мы полностью разобрали индикатор "Better Volume 1.4 (MOD)" и его возможное применение для БО. Поэтому, рекомендую посмотреть видео приложенное к данному уроку, и на протяжении всей следующей недели применить полученные навыки на практике (это добавит вам уверенности и опыта).

Скачать видео

 

[SjAlan]

# Факультатив (разбор сделки)

Прошу прощения за задержку (тех. проблемы). Детальный разбор принятия решения о совершения сделки по валютной паре EUR/USD M5 на сегодня (утро):

1. Индикатор Similar MTN и объем ("желтый столбик гистограммы" между его сигналами) - предупредили о ситуации возможного разворота или консолидации;
2. На индикаторе CCI - явно прослеживалось расхождение;
3. Решающим фактором для принятия решения о покупке опциона - стал факт возврата цены под уровень и закрытии бара под ним;

См. вложенные рисунки.

Текущая ситуация по паре:

1. Сформировалась фигура продолжения - прямоугольник - и цены (преобладающее число баров) находятся у его нижней границы;
2. При пробое нижней границы канала и подтверждении объемами - будет куплен опцион Put (время экспирации H1);

Важно: желательно (при пробое) дождаться подтверждения его истинности.

 

[SjAlan]

# Факультатив (текущая ситуация)

По техническим причинам сигнал по паре GBP/USD возможности торговать не имелось, но на бумаге он засчитан. Текущая ситуация оставляет желать лучшего для дальнейшего роста пары (исчерпан дневной запас хода), поэтому - искать возможности буду только для покупки опциона Put (скорее всего на повышенных объемах после пробоя индикатора Coral (зеленая линия MA) и закреплении ценой под ним).

 

[SjAlan]

# Факультатив (разбор сделки)

Сделка проведенная по паре EUR/USD совершенная на основании разбора текущей ситуации в посте #15. Цена находится под линией индикатора Coral (что говорит о приоритетах на понижение), пробит уровень модели продолжения "флаг или прямоугольник (называйте как хотите)", ценовое скопление в момент формирования фигуры (большинство баров) в нижней части, индикатор CCI находится в зоне продаж и все это, на фоне объемов близких к уровню MA Period (средних). Итог сделки смотрите в приложении.

 

[SjAlan]

P.S. Совсем забыл: потенциал рыночного движения (времени экспирации) для пары GBP/USD, на текущий момент составляет 75 минут. По паре EUR/USD на текущий момент 60 минут (однако с ростом волатильности может снизится до 15-30).

Всем приятных торгов.

 

[SjAlan]

# Внимание

Для тех кто не сделал домашнее задание по первому уроку (сделайте), для тех кто не хочет его делать - не тратьте своего времени ("грааля" не будет). Я объясняю как пользоваться инструментами, а не работать нажимая кнопку "бабло" по генерируемым сигналам АТС. Не будете знать что такое волатильность, и как работать по времени - никогда не поймете - почему параметры индикаторов каждый день разные (иногда и несколько раз за день). При снижении волатильности параметры индикаторов одни, при ее повышении совсем другие. Я учу вас не работе по строгим правилам ТС с одними параметрами на все случаи жизни (из-за чего, собственно, все слепо веря сливают), а тому, как грамотно использовать одни и те же инструменты при разных состояниях рынка.

Помните: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Настоятельно рекомендую задавать вопросы, если что-то не ясно. Я торгую на ваших глазах и зарабатываю, а это означает, что и вы сможете.

 

[алексей1979]

я надеюсь сегодня вечером сделать обе домашке еще не поздно