Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на
горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых
объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.
График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые
уровни, на которых виден объем сделок.
Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:
- ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
- объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
- объем прошедший по цене ask
- объем прошедший по цене bid
- дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
- общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
- профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.
Где смотреть данные?
В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.
Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.